问题:识别ARMA模型的核心工具是( )。...
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问题:在买方叫价基差交易中,确定()的权利归属商品买方。...
问题:单选题某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是()。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))A 做多国债期货合约56张B 做空国债期货合约98张C 做多国债期货合约98张D 做空国债期货合约56张...
问题:单选题大宗商品价格持续下跌时,会出现下列哪种情况?()A 国债价格下降B CPI、PPI走势不变C 债券市场利好D 通胀压力上升...
问题:()是指模型的误差项间存在相关性。...
问题:下列期权中,能够在到期日之前行权的是()。...
问题:利率衍生品依据其()等特性,在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。...
问题:有的CDO按照优先、中间和权益级进行划分,权益级的信用评级可能为B或BB,风险最高。( )...
问题:依据其()等特性,在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。...
问题:期货市场的定性分析,要解决的是期货价格的运动方向问题,即趋势问题。()...
问题:大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,意味着()。...
问题:以下关于程序化交易,说法正确的是()。...
问题:仓单串换应当在合约最后交割日后()通过期货公司会员向交易所提交串换申请。...
问题:判断题期货现货互转套利策略要精确测算每次交易的所有成本与收益,这个成本的计算受股票现货仓位的大小、交易时机等因素影响。( )A 对B 错...
问题:判断题在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。A 对B 错...
问题:回归分析中通常采用最小二乘法,下列关于最小二乘法的说法,错误的是()。...
问题:就投资策略而言,总体上可分为()两大类。...
问题:下列关于Vega说法正确的有()。...
问题:宏观经济不景气同时通货膨胀预期居高不下,股市和债市持续下跌。在这种情况下,从事精铜生产的企业应该()以节约成本。...
问题:当前股价为l5元,一年后股价为20元或l0元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为(...