21年期货从业资格考试试题题库5章

发布时间:2021-11-15
21年期货从业资格考试试题题库5章

21年期货从业资格考试试题题库5章 第1章


王某是郑州商品交易所的工作人员,则他应当具备的职业操守有( )。

A.保守期货公司和客户的商业秘密
B.依法办事
C.公正廉洁
D.不可利用职务便利牟取不正当的利益

答案:A,B,C,D
解析:
《期货市场客户开户管理规定》第三十六条规定,期货交易所、监控中心的工作人员应当忠于职守,依法办事,公正廉洁,保守期货公司和客户的商业秘密,不得利用职务便利牟取不正当的利益。


期权多头方支付一定费用给期权空头方,作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为( )。

A.交易佣金

B.协定价格

C.期权费

D.保证金

正确答案:C
期权费,又称为权利金、期权价格或保险费,是指期权买方为获取期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用。


期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则(修订)》,情节显著轻微,且没有造成后果的,( )。

A. 中国期货业协会予以公开谴责
B. 可免于纪律惩戒
C. 由中国期货业协会责成从业人员所在期货经营机构予以批评教育
D. 中国证监会予以警告

答案:B,C
解析:
根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》第41条的规定,从业人员违反本准则,情节显著轻微,且没有造成后果的,可免于纪律惩戒,由协会责成从业人员所在机构予以批评教育。


下列属于利率期货品种的是( )。

A.3个月期欧洲美元期货
B.3个月期欧洲银行间欧元利率期货
C.5年期国债期货
D.10年期国债期货

答案:A,B,C,D
解析:
考查利率期货的品种。选项A、B为短期利率期货,选项C、D为中长期利率期货。


实行会员分级结算制度的期货交易所只向( )收取保证金。 A.会员 B.特别结算会员 C.非结算会员 D.结算会员

正确答案:D
根据《期货交易管理条例》第六十九条规定,实行会员分级结算制度的期货交易所只向结算会员收取保证金。 


一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有( )。

A. 多重共线性
B. 自相关
C. 异方差
D. 序列相关性

答案:A,C,D
解析:
在经济和金融实务中,常常出现数据不能满足线性模型的系列假定。比如随机扰动项不能满足同方差的假定,或产生自相关现象等。一般在多元线性回归分析中遇到的较多问题主要有:多重共线性、异方差问题、序列相关性问题等。


公司制期货交易所的日常经营管理工作,由()负责。

A.股东大会
B.董事会
C.总经理
D.监事会

答案:C
解析:
本题考查公司制期货交易所总经理的职责。总经理是负责期货交易所日常经营管理的高级管理人员。


21年期货从业资格考试试题题库5章 第2章


下面不属于技术分析手段的有( )。

A.价格

B.供给量

C.交易量

D.持仓量

正确答案:B

期货市场常用的技术分析手段为价格、交易量和持仓量。


上升趋势线能起支撑作用,但不属于支撑线的一种。( )

正确答案:×
上升趋势线能起支撑作用,属于支撑线的一种。


期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以( )、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据。

A.本公司的研究报告
B.其他公司的研究报告
C.合法取得的研究报告
D.一切研究报告

答案:A,C
解析:
根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十九条,期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据。


套期保值和投机是期货市场的两大基本功能。( )

答案:错
解析:
期货市场的功能是资产配置功能、价格发现功能、规避风险功能。


我国消费价格指数各类别权重在2011年调整之后,加大了( )权重。

A. 居住类
B. 食品类
C. 医疗类
D. 服装类

答案:A
解析:
在确定各类别指数的权数上,我国银行的消费者价格指数编制方法主要是根据全国12万户城乡居民家庭各类商品和服务项目的消费支出比重确定的,每5年调整一次,最近一次调整是在2011年,,调整后加大了居住类的权重,同时减少了食品类的权重。


依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是( )。

A.期货交易所
B.期货公司
C.期货保证金安全存管监控机构
D.证监会

答案:C
解析:
《期货交易管理条例》第五十三条期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控,进行每日稽核,发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。


下列哪一项不属于商品期权的标的资产?( )

A.农产品

B.金属

C.股票

D.能源

正确答案:C
农产品、金属、能源等属于商品期权的标的资产,股票、股指、利率、外汇属于金融期权的标的资产。(P266)


21年期货从业资格考试试题题库5章 第3章


货币金融指标主要包括以下()

A.消费者价格指数、生产者价格指数
B.基准利率存款准备金
C.存款准备金
D.货币供应量
E.汇率、美元指数


答案:B,C,D,E
解析:
基准利率是在整个利率体系中起主导作用的基础利率,其水平和变化决定其他各种利率和金融资产价格的水平和变化。存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。


客户可以通过( )等委托方式下达交易指令。

A: 电话
B: 书面
C: 计算机
D: 互联网

答案:A,B,C,D
解析:
《期货公司监督管理办法》第五十五条规定,客户可以通过书面、电话、计算机、互联网等委托方式下达交易指令。


某互换利率协议中,固定利率为7.00%,银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP,那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为( )。

A.6.00%
B.6.01%
C.6.02%
D.6.03%

答案:C
解析:
银行报出的价格是在6个月Shibor的基础上升水98BP,这个价格换成规范的利率互换报价,相当于6月期Shibor互换的价格是7%-98BP=6.02%。所以,如果企业向银行初次询价的时候,银行报出的价格通常是6.02%。


期货公司首席风险官不得(  )。

A.授权他人代为履行职责
B.利用职务之便牟取私利
C.滥用职权,干预期货公司正常经营
D.在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务

答案:A,B,C,D
解析:
根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第十三条的规定,期货公司首席风险官除不得有选项A、B、C、D所列行为外,还不得有下列行为:擅离职守,无故不履行职责;从事可能影响其独立履行职责的活动;对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告:向与履职无关的第三方泄露期货公司秘密或者客户信息。损害期货公司或者客户的合法权益;其他损害客户和期货公司合法权益的行为。


期货现货互转套利策略执行的关键是(  )。

A.随时持有多头头寸
B.头寸转换方向正确
C.套取期货低估价格的报酬
D.准确界定期货价格低估的水平

答案:D
解析:
期货现货互转套利策略是利用期货相对于现货出现一定程度的价差时,期货现货进行相互转换。这种策略本身是被动的,当低估现象出现时,进行头寸转换。该策略执行的关键是准确界定期货价格低估的水平。


期货公司的从业人员不能以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易。( )

答案:对
解析:
《期货从业人员执业行为准则(修订)》第十二条,期货公司的从业人员不得有下列行为:(一)以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易;(二)进行虚假宣传,诱骗客户参与期货交易;(三)挪用客户的期货保证金或者其他资产;(四)中国证监会禁止的其他行为。故本题答案为A。


3月2日,某交易者买入10手5月份A期货合约同时卖出10手7月份该期货合约,价格分别为12500元/吨和12900元/吨。3月19日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,5月和7月合约平仓价格分别为12350元/吨和12550元/吨。该套利交易( )元。(每手5吨,不计手续费等费用)

A. 亏损20000
B. 亏损10000
C. 盈利20000
D. 盈利10000

答案:D
解析:


21年期货从业资格考试试题题库5章 第4章


会员制期货交易所( )以上会员联名提议时,应当召开临时会员大会。

A.1/3

B.1/4

C.1/5

D.2/3

正确答案:A


CPI的同比增长率是最受市场关注的指标,它可以用来( )。

A.影响货币政策
B.衡量当前经济生产水平
C.评估当前经济通货膨胀压力
D.反应非农失业水平

答案:A,C
解析:
消费者价格指数(CPI)的同比增长率是最受市场关注的指标,它不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。


根据《期货从业人员管理办法》,证券公司从事中间介绍业务的工作人员不得( )。

A. 代理客户从事期货交易
B. 划转期货保证金
C. 协助办理开户手续
D. 收付期货保证金

答案:A,B,D
解析:
根据《期货从业人员管理办法》第18条的规定,为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有下列行为:①收付、存取或者划转期货保证金;②代理客户从事期货交易;③中国证监会禁止的其他行为。


独立诚信原则是指期货投资咨询从业人员应当( )。A.依据公开披露的信息资料和其他合法获得的信息,进行科学的分析研究,审慎、客观地提出投资分析、预测和建议B.诚实守信,高度珍惜投资咨询从业资格的职业信誉C.在执业过程中应当坚持独立判断原则,不因上级、客户或其他投资者的不当要求而放弃自己的独立立场D.本着对客户与投资者高度负责的精神执业,对与投资分析、预测及咨询服务相关的主要因素进行尽可能全面、详尽、深入的调查研究

正确答案:BC
A项,属于谨慎客观原则;D项,属于勤勉尽职原则。


《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的施行日期是( )。

A.2007年4月19日
B.2008年5月1日
C.2008年3月27日
D.2002年1月23日

答案:B
解析:
《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第三十五条,本规定自2008年5月1日起施行。故本题答案为B。


期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时的禁止行为包括( )。

A.向客户做获利保证,或者约定分享收益或共担风险
B.以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务
C.以个人名义收取服务报酬
D.利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易,或者传播虚假、误导性信息

答案:A,B,C,D
解析:
《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十三条规定,期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时,不得从事下列行为:①向客户做获利保证,或者约定分享收益或共担风险;②以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务;③利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易,或者传播虚假、误导性信息;④以个人名义收取服务报酬;⑤期货法规、规章禁止的其他行为。


执行价格又称为()。

A.支付价格
B.行权价格
C.履约价格
D.敲定价格

答案:B,C,D
解析:
本题考查执行价格的定义。执行价格义称履约价格、敲定价格、行权价格。


21年期货从业资格考试试题题库5章 第5章


期货公司应当缴纳的期货投资者保障基金由期货交易所代扣代缴。( )

答案:对
解析:
根据《期货投资者保障基金管理办法》第10条的规定,期货交易所、期货公司应当按年度缴纳保障基金。期货交易所应当在每年度结束后30个工作日内,缴纳前一年度应当缴纳的保障基金,并按照中国证监会和财政部确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。


套利交易中模拟误差产生的原因有( )。

A.组成指数的成分股太多
B.短时期内买进卖出太多股票有困难
C.准确模拟将使交易成本大大增加
D.股市买卖有最小单位的限制

答案:A,B,C,D
解析:
套利交易中模拟误差来自两个方面:①组成指数的咸分股太多,短时期内买进或卖出太多股票有困难,并且准确模拟将使交易成本大大增加,对于一些成交不活跃的股票来说,买卖的冲击成本非常大;②股市买卖有最小单位的限制,很可能产生零碎股,也会引起模拟误差。


期货公司不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。( )

答案:对
解析:
《期货交易管理条例》第二十四条,期货公司不得向客户作获利保证:不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。故本题答案为A。


首席风险官履行职责应当保持充分的独立性。( )

答案:对
解析:
《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第九条,首席风险官履行职责应当保持充分的独立性。故本题答案为A。


期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的,中国期货业协会可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。( )

正确答案:×
期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的,中国期货业协会只能对其进行纪律惩戒,采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施是中国证监会的职权。


某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克,则该投资者的利润为( )元/克。

A.0
B.-32
C.-76
D.-108

答案:B
解析:
买入看跌期权,当标的资产价格高于执行价格时,期权买方不会行权,最大损失为权利金。


期货从业人员不得以本人名义从事期货交易。 ( )

答案:对
解析:
《期货从业人员管理办法》第十四条第七项规定,期货从业人员不得以本人或者他人名义从事期货交易。