2021期货从业资格考试试题题库5篇

发布时间:2021-11-15
2021期货从业资格考试试题题库5篇

2021期货从业资格考试试题题库5篇 第1篇


实行会员分级结算制度的期货交易所根据结算会员资信和业务开展情况,限制结算会员的结算业务范围的,应当于( )内报告中国证监会。

A.3日

B.5日

C.10日

D.1个月

正确答案:A

《期货交易所管理办法》第六十八条规定。实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员资信和业务开展情况,限制结算会员的结算业务范围,但应当于3日内报告中国证监会。


首席风险官履行职责应当保持充分的独立性。( )

答案:对
解析:
《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第九条,首席风险官履行职责应当保持充分的独立性。故本题答案为A。


公司总资产是决定股票投资价值的基准。( )

答案:错
解析:
净资产是全体股东的权益,是冼定股票投资价值的基准。从理论上讲净瓷产心b
股价保持一定的止向相关性,即净资产增加,股价上涨;净资产减少,股价下降。


大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝功加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中,判断系数R2=0.962,F统计量为256.39,给定显著性水平(α=0.05)对临界值为Fα=3.56,这表明回归方程( )。

A. 拟合效果好
B. 预测效果好
C. 线性关系显著
D. 标准误差很小

答案:A,C
解析:
参考线性回归的模型检验.判断系数与拟合程度相对应。而F值大于给定显著水平的临界值说明检验结果拒绝所有系数的参数都为零的假设,即模型线性关系显著。而标准误差在题目中没有给出,预测也无从谈起。


期货交易所因合并、分立或者解散而终止的,由( )予以公告。

A.中国证监会
B.国务院
C.财政部
D.期货结算机构

答案:A
解析:
《期货交易所管理办法》第十八条,期货交易所因合并、分立或者解散而终止的.由中国证监会予以公告。故本题答案为A。


下列关于技术分析的说法,正确的是( )。?

A.期货市场里的人分为多头和空头两种
B.压力线只存在于上升行情中
C.一旦市场趋势确立,市场变动就朝一个方向运动,直到趋势改变
D.支撑线和压力线是短暂的。可以相互转换

答案:D
解析:


2021期货从业资格考试试题题库5篇 第2篇


期货公司应当有效执行期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉规定,明确客户回访与投诉的内容、要求、程序,及时、妥善处理客户投诉事项。( )

答案:对
解析:
《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第二十二条规定,期货公司应当有效执行期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉规定,明确客户回访与投诉的内容、要求、程序,及时、妥善处理客户投诉事项。


谭某是某期货公司总经理李某的亲戚,期货公司在谭某不符合规定条件下接受其委托。那么该期货公司应责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得( )的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

A.1倍以上3倍以下
B.3倍以上5倍以下
C.1倍以上8倍以下
D.1倍以上5倍以下

答案:A
解析:
《期货交易管理条例》第六十七条。考察期货公司的法律责任。


()不是每个交易者完成期货交易的必经环节。

A.下单
B.竞价
C.结算
D.交割

答案:D
解析:
一般而言,客户进行期货交易可能涉及以下几个环节:开户、下单、竞价、结算、交割。在期货交易的实际操作中,大多数期货交易都是通过对冲平仓的方式了结履约责任的,进入交割环节的比重非常小,所以交割环节并不是交易流程中的必经环节。


期货公司应当以( )的原则传递客户交易指令。

A.平仓优先
B.资金优先
C.价格优先
D.时间优先

答案:D
解析:
《期货公司监督管理办法》第五十六条规定,期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证。期货公司应当按照时间优先的原则传递客户交易指令。


债券久期通常以( )为单位。

A.天
B.月
C.季度
D.年

答案:D
解析:
债券久期是指债券在未来产生现金流时间的加权平均,其权重是各期现金流现值占债券现值的比重,通常以年为单位。故本题答案为D。


与传统金融学不同,行为金融学认为市场中的参与者不是完全理性的。( )

正确答案:A
行为金融学揭示了新古典传统的经济学和金融学的一个根本性缺陷——完全理性假设。与传统金融学不同,行为金融学认为市场中的参与者不是完全理性的,他们只是准理性人或者有限理性人,他们在进行风险决策中往往包含一些系统性误差,这些误差在有些情况下,成为影响全局的错误。


2021期货从业资格考试试题题库5篇 第3篇


价格的移动主要是保持平衡的持续整理和打破平衡的反转突破这两种过程。( )

正确答案:√
说法正确,故选A。


期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法,
通常采用持有成本定价法的期货品种是( )。

A: 芝加哥商业交易所电力指数期货
B: 洲际交易所欧盟排放权期货
C: 欧洲期权与期货交易所股指期货
D: 大连商品交易所人豆期货

答案:D
解析:
期货定价方法主要依据持有成本理论和兀套利定价理论。持有成本理论是由卡尔多、
沃金和特尔瑟提山的。该假说认为持有成本由三部分组成:融资利息、仓储费用和收益。该理论以商品持有(仓储)为中心,分析期货市场的机制,论证期货交易对供求关系产生的积极影响,并逐渐运用到对金融期货的定价上来。


ISM通过发放问卷进行评估,ISM采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5项指数为基础,构建5个扩散指数加权计算得出。通常供应商配送指数的权重为( )。

A.30%
B.25%
C.15%
D.10%

答案:C
解析:
ISM每个月向全美代表20个不同工业部门的大约400家公司发放问卷,要求采购经理人针对新订单、生产、就业、供应商配送、存货、顾客存货量、价格、积压订单量、新出口订单和进口等方面的状况进行评估。ISM采购经理人指数是以问卷中的前5项为基础,构建5个扩散指数加权计算得出,各指数的权重分别为:新订单30%、生产25%、就业20%、供应商配送15%、存货l0%。


在利率下限协议中,如果市场参考利率低于利率下限,则卖方向买方支付市场利率低于协定利率下限的差额。( )

答案:对
解析:
利率下限期权又称“利率封底”,指期权的买方支付权利金,与期权的卖方达成一个协议,该协议中指定某一种市场参考利率,同时确定一个利率下限水平。在规定的期限内,如果市场参考利率低于协定的利率下限水平,卖方向买方支付市场利率低于利率下限的差额部分;如果市场参考利率高于或等于协定的利率下限水平,则卖方无须承担任何支付义务。


美式期权是指在规定的合约到期日方可行使权利的期权。( )

正确答案:×


当印尼灾害性天气出现时,国际市场上天然橡胶的期货价格会( )。

A.上涨

B.下跌

C.不变

D.不确定

正确答案:A
印尼是天然橡胶的主要供应国,因而,印尼灾害性天气的出现,对国际市场—亡天然橡胶的价格影响很大。当自然条件不利时,天然橡胶的产量就会受到影响,从而使供给趋紧,刺激期货价格上涨。


2021期货从业资格考试试题题库5篇 第4篇


有根据认为会员或者客户违反期货交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响,为防止违规行为后果进一步扩大,期货交易所可以对该会员或者客户采取下列( )临时处置措施。

A.限制人金

B.限制出金

C.限制开仓

D.提高保证金标准

正确答案:ABCD
《期货交易所管理办法》第八十五条规定,有根据认为会员或者客户违反期货交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响。为防止违规行为后果进一步扩大,期货交易所可以对该会员或者客户采取下列临时处置措施:(一)限制入金;(二)限制出金;(三)限制开仓;(四)提高保证金标准;(五)限期平仓; (六)强行平仓。期货交易所按交易规则及其实施细则规定的程序采取前款第(四)项、第(五)项或者第(六)项措施的,应当在采取措施后及时报告中国证监会。期货交易所对会员或者客户采取临时处置措施,应当按照期货交易所交易规则及其实施细则规定的方式通知会员或者客户,并列明采取临时处置措施的根据。


在整个利息体系中起主导作用的利率是( )。

A、存款准备金
B、同业拆借利率
C、基准利率
D、法定存款准备金

答案:C
解析:
基准利率是在整个利率体系中起主导作用的基础利率,其水平和变化决定其他各种利率和金融资产价格的水平和变化。


制定《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的宗旨是( )。

A.规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动

B.防范和隔离风险

C.维护期货市场的秩序

D.促进期货市场积极稳妥发展

正确答案:ABD
《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第一条规定了该《办法》的宗旨,即为了规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动,防范和隔离风险,促进期货市场积极稳妥发展,根据《期货交易管理条例》,制定本办法。


按照《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的规定,下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是( )。

A.是否诚信守法
B.是否熟悉期货法律法规
C.是否符合规定的任职条件
D.是否具有期货公司高级管理人员的任职经历

答案:D
解析:
《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第六条规定,董事会选聘首席风险官,应当将其是否熟悉期货法律法规、是否诚信守法、是否具备胜任能力以及是否符合规定的任职条件作为主要判断标准。


下列关于郑州商品交易所的表述,正确的有( )。

A.成立于1993年5月28日
B.郑州商品交易所实行公司制
C.1990正式推出标准化期货合约
D.会员大会是交易所的权利机构

答案:D
解析:
郑州商品交易所成立于1990年10月12日,实行会员制;1993年5月28日正式推出标准化期货合约。


(  )在利用看涨期权的杠杆作用的同时,通过货币市场工具限制了风险。

A.90/10策略
B.备兑看涨期权策略
C.保护性看跌期权策略
D.期货加固定收益债券增值策略

答案:A
解析:
90/10策略将10%的投资资金购买看涨期权,90%的资金用于货币市场投资,直到看涨期权到期为止。这种策略在利用看涨期权的杠杆作用的同时,通过货币市场工具限制了风险,使得投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益,同时也减少了下行的风险。


2021期货从业资格考试试题题库5篇 第5篇


根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》的规定,任何单位或个人在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的,可能构成操纵证券、期货市场罪。 ( )

答案:对
解析:
《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十一条规定,任何单位和个人在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的,可能构成操纵证券、期货市场罪。


期货公司有下列( )欺诈客户行为之一的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的,并处10万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

A.向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的
B.在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的
C.不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的
D.隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段,诱骗客户发出交易指令的

答案:A,B,C,D
解析:
《期货交易管理条例》第六十七条规定,期货公司有下列欺诈客户行为之一的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的,并处10万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销期货业务许可证:①向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的;②在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的;③不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的;④隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段,诱骗客户发出交易指令的;⑤向客户提供虚假成交回报的;⑥未将客户交易指令下达到期货交易所的;⑦挪用客户保证金的;⑧不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户,或者违规划转客户保证金的;⑨国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户的行为。


人们通常把( )称之为“基本面的技术分析”。

A: 季口性分析法
B: 分类排序法
C: 经验法
D: 平衡表法

答案:A
解析:
季节性类比法的目的是,根据过去基本面条件类似季节的价格形态,推测当前季节的价格行为,指导入市时机的选择。其基本前提是“历史可以重复”,也就是说,在基本而类似的季节,对应的价格行为将有类似的形态。这正是技术分析的假设前提。因此,季节性类比法也称为“基本而的技术分析”,不过,其本质上仍属于基本而分析方法。


某交易者卖出4张欧元期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210(即1欧元兑1.3210美元),后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的金额为12.50万欧元),在不考虑手续费的情况下,该笔交易( )美元。

A. 盈利2000
B. 亏损500
C. 亏损2000
D. 盈利500

答案:C
解析:
平仓盈亏=Σ[(卖出成交价-买入成交价)交易单位平仓手数]=(1.3210-1.3250)12.504=-0.2(万美元)=-2000(美元),即亏损2000美元。


在分析影响市场利率和利率期货价格时,要特别关注的宏观经济数据主要包括( )。

A.国民生产总值
B.消费者物价指数
C.零售业销售额
D.耐用品订单

答案:B,C,D
解析:
在分析影响市场利率和利率期货价格时,要特别关注宏观经济数据及其变化,主要包括国内生产总值、工业生产指数、消费者物价指数、生产者物价指数、零售业销售额、失业率、耐用品订单及其他经济指标等。


关于股指期货期现套利,说法正确的有( )。

A. 期价低估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合
B. 期价高估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合
C. 期价低估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合
D. 期价高估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合

答案:A,D
解析:
当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“反向套利”。