2021期货从业资格考试历年真题精选9篇

发布时间:2021-10-04
2021期货从业资格考试历年真题精选9篇

2021期货从业资格考试历年真题精选9篇 第1篇


3月24日,某期货合约价格为702美分/蒲式耳,某投资者卖出5份执行价格为760美分/蒲式耳的看涨期权,权利金为60美分/蒲式耳,设到期时期货合约价格为808美分/蒲式耳,该投资者盈亏情况为( )。(不计手续费,1张=5000蒲式耳)

A. 亏损10美分/蒲式耳
B. 盈利60美分/蒲式耳
C. 盈利20美分/蒲式耳
D. 亏损20美分/蒲式耳

答案:B
解析:
该投资者盈亏情况=权利金收入-履行看涨期权合约义务支出=5份60美分/蒲式耳-5份(808美分/蒲式耳-760美分/蒲式耳)=60美分/蒲式耳。


关于结算担保金,下列表述不正确的是( )。

A.实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保制度
B.实行全面结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度
C.结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金
D.结算担保金属于结算会员所有,用于应对结算会员违约风险

答案:B
解析:
《期货交易所管理办法》第76条。


( )负责期货投资者保障基金的财务监管。

A.财政部
B.中国证监会
C.中国证监会和财政部
D.期货交易所

答案:A
解析:
《期货投资者保障基金管理办法》第十八条规定,财政部负责保障基金财务监管。保障基金的年度收支计划和决算报财政部批准。


纵向投资分散化的意思是选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入。 ( )

正确答案:√


监控中心对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核时应满足的标准有( )。

A.客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性
B.个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性
C.一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性
D.客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性,以及其他应当复核的内容

答案:A,B,C,D
解析:
《期货市场客户开户管理规定》第十七条规定,监控中心应当按以下标准对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核:①客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性;②个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性;③一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性;④客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性;⑤其他应当复核的内容。


期货从业人员受到机构处分,或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的,机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起( )工作日内向协会报告。

A.3个
B.5个
C.7个
D.10个

答案:D
解析:
期货从业人员受到机构处分,或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的,机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起10个工作日内向协会报告。


在我国期货公司中,合规审查部门对期货公司经营管理行为的合法合规性进行审查、稽核。( )

答案:对
解析:
期货公司应设立合规审查部门或岗位,审查和稽核期货公司经营管理的合法合规性。


2021期货从业资格考试历年真题精选9篇 第2篇


期货公司应当按照()等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。

A.流动性
B.分类
C.账龄
D.可回收性

答案:A,B,C,D
解析:
《期货公司风险监管指标管理办法》第八条规定,期货公司应当按照分类、流动性、账龄和可回收性等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。


某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月10日,买入100手6月欧元期货合约,欧元兑美元的价格为13606,同时卖出100手9月欧元期货合约,欧元兑美元价格为13466。5月10日,该交易者分别以13596欧元/美元和13416欧元/美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中()美元。(每张欧元期货合约为125万欧元)

A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000

答案:A
解析:
6月份欧元期货合约的套利交易中,由于欧元价格下跌,每手亏损为13606-13596=0001(美元);9月份欧元期货合约的套利交易中,由于欧元价格下跌,每手盈利为13466-13416=0005(美元)。所以,该交易者在该笔交易中净盈利为(0005-0001)×125000×100=50000(美元)。


全面结算会员期货公司与非结算会员签订的结算协议,应当包含的内容有()。

A.违约责任
B.结算流程
C.风险管理措施、条件及程序
D.非结算会员结算准备金最低余额

答案:A,B,C,D
解析:
根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》第17条的规定,全面结算会员期货公司为非结算会员结算,应当签订结算协议。结算协议应当包括下列内容:非结算会员结算准备金最低余额;风险管理措施、条件及程序;结算流程;违约责任。


有关期货与期货期权的关联,下列说法错误的是(  )。

A.期货交易是期货期权交易的基础

B.期货期权的标的是期货合约

C.买卖双方的权利与义务均对等

D.期货交易与期货期权交易都可以进行双方交易

答案:C
解析:
期货合约是双向合约,即买卖双方权利与义务对等。期货期权合约属于期权的一种,期权是单向合约,期权的买方在支付权利金后即获得了选择权,可以选择执行期权,也可以放弃执行,而不必承担义务。而期权的卖方则有义务在买方行使权利时按约定向买方买入或卖出标的资产。


某日,上证50ETF基金的价格为2500元,该标的执行价格为2450元的看涨期权属于虚值期权。( )

答案:错
解析:
虚值期权,是指内涵价值计算结果小于0的期权。实值期权,是指内涵价值计算结果大于0的期权。内涵价值的计算公式如下:看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格。该内涵价值=2500-2450=50>0,因此,该期权是实值期权。


期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。(  )

答案:错
解析:
期货加固定收益债券的组合首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。


取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的,应当事先通过其所在机构向中国证监会或其派出机构申请从业资格。( )

答案:错
解析:
根据《期货从业人员管理办法》第9条的规定,取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的,应当事先通过其所在机构向协会申请从业资格。


2021期货从业资格考试历年真题精选9篇 第3篇


投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.880元,在期货价格为98.9元时追加5手空单,当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓。不计交易成本,该投资者盈亏为()元。(合约规模为100万元人民币)

A.35500
B.-35500
C.-110500
D.110500

答案:D
解析:
该投资者的盈亏=[(98.880-98.150)/100]×1000000×10+[(98.9-98.150)/100]×1000000×5=110500(元)。


在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则下列公式正确的有( )。

A.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
D.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

答案:A,C
解析:
B项和D项为发起方近端卖出、远端买人的报价。


可以利用场内、场外的工具来对冲风险外却不可以将这些风险打包并分切为多个小型金融资产,将其销售给众多投资者,在金融机构为其客户提供一揽子金融服务后。()

答案:错
解析:
金融机构为其客户提供一揽子金融服务后,除了可以利用场内、场外的工具来对冲风险外,也可以将这些风险打包并分切为多个小型金融资产,将其销售给众多投资者。


在期货交易中,根据商品的供求关系及其影响因素预测期货价格走势的分析方法为( )。

A. 江恩理论
B. 道氏理论
C. 技术分析法
D. 基本面分析法

答案:D
解析:
对于商品期货而言,基本面分析法根据商品的产量、消费量和库存量(或者供需缺口),即通过分析期货商品的供求状况及其影响因素,来解释和预测期货价格走势的方法。


我国期货公司从事的业务类型不包括( )。

A.期货经纪业务
B.期货投资咨询业务
C.资产管理业务
D.风险投资

答案:D
解析:
我国期货公司除了可以从事传统的境内期货经纪业务外,符合条件的公司还可以从事境外期货经纪业务,以及期货投资咨询业务、资产管理、风险管理等创新业务。


下列有关会员制期货交易所理事长职权的说法中,不正确的是( )。

A.主持会员大会
B.组织协调专门委员会的工作
C.检查理事会决议的实施情况并向理事会报告
D.主持期货交易所的日常工作

答案:D
解析:
根据《期货交易所管理办法》第二十八条的规定,选项A、B、C属于理事长行使的职权。选项D属于总经理行使的职权。


在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下,看跌期权空头损益状况为()。

A.最大损失=权利金
B.最大损失=标的资产价格-执行价格+权利金
C.最大盈利=执行价格-标的资产价格+权利金
D.最大盈利=权利金

答案:B,D
解析:
当标的资产价格大于等于执行价格时,看跌期权空头处于盈利状态,无论标的资产价格上涨或下跌,最大盈利不变,等于权利金;当标的资产价格位于损益平衡点以下时,看跌期权空头处于亏损状态,标的资产价格趋于0时,卖方亏损最大,接近权利金-执行价格。


2021期货从业资格考试历年真题精选9篇 第4篇


看涨期权的损益平衡点等于执行价格与权利金之和。( )

答案:对
解析:
看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金;看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格-权利金。


基差交易是指企业按某一()加减升贴水方式确立点价方式的同时,在期货市场进行套期保值操作,从而降低套期保值中基差风险的操作。

A.期货合约价格
B.现货价格
C.双方协商价格
D.基差

答案:A
解析:
所谓基差交易,是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时,在期货市场进行套期保值操作,从而降低套期保值中基差风险的操作。


场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约,确定合约条款,并且报出期权价格。在这个交易中,提出需求的一方,既可以是期权的买方,也可以是期权的卖方。(  )

答案:对
解析:
场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约,确定合约条款,并且报出期权价格。在这个交易中,提出需求的一方,既可以是期权的买方,也可以是期权的卖方。甲方的需求基本上分为两类一类是对冲风险;另一类则是通过承担风险来谋取收益。


根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定,证券公司与期货公司应当独立经营,并保持()分开隔离。

A.人员
B.经营场所
C.财务
D.期货行情信息

答案:A,B,C
解析:
《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十五条规定,证券公司与期货公司应当独立经营,保持财务、人员、经营场所等分开隔离。


期货交易所办理的下列事项中,应当经国务院期货监督管理机构批准的是( )。

A. 制定或者修改章程. 交易规则
B. 上市. 中止. 取消或者恢复交易品种
C. 变更住所或者营业场所
D. 修改或者终止合约

答案:A,B
解析:
《期货交易管理条例》第十三条第一款规定,期货交易所办理下列事项,应当经国务院期货监督管理机构批准:(一)制定或者修改章程、交易规则;(二)上市、中止、取消或者恢复交易品种;(三)国务院期货监督管理机构规定的其他事项。


根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》的规定,任何单位或个人在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的,可能构成操纵证券、期货市场罪。 ( )

答案:对
解析:
《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十一条规定,任何单位和个人在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的,可能构成操纵证券、期货市场罪。


对于套期保值,下列说法正确的是( )。

A. 计划买入国债,担心未来利率上涨,可考虑卖出套期保值
B. 持有国债,担心未来利率上涨,可考虑买入套期保值
C. 计划买入国债,担心未来利率下跌,可考虑买入套期保值
D. 持有国债,担心未来利率下跌,可考虑卖出套期保值

答案:C
解析:
A项,利率上涨,国债价格下降,对于计划买入国债的投资者来说有利,不用进行套期保值;B项,持有国债,担心未来利率上涨,应考虑卖出套期保值;D项,利率下跌,国债价格上涨,对于持有国债的投资者来说有利,不用进行套期保值。


2021期货从业资格考试历年真题精选9篇 第5篇


某投资者上一交易日未持有期货头寸,且可用资金余额为20万元,当日开仓买入3月铜期货合约20手,成交价为23100元/吨,其后卖出平仓10手,成交价格为23300元/吨。当日收盘价为23350元/吨,结算价为23210元/吨(铜期货合约每手为5吨)。铜期货合约的最低保证金为其合约价值的5%,当天结算后投资者的可用资金余额为( )元(不含手续费、税金等费用)。

A.164475
B.164125
C.157125
D.157475

答案:D
解析:
当日结算时该投资者需要的最低保证金为:23210x5x10x5%=58025(元);则其可用资金余额=200000+15500-58025=157475(元)。
阅读材料,回答下列两题。


在正向市场中,期货价格与现货价格的差额与( )有关。

A:持仓量
B:持仓费
C:成交量
D:成交额

答案:B
解析:
在正向市场中,期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关,持仓费体现的事期货价格形成中的时间价值。


移动平均线一般包括( )几类。

A.长期

B.中期

C.短期

D.即期

正确答案:ABC
移动平均线一般包括长期、中期和短期的MA。长、中、短是相对的,可以自己确定。


某期货公司的期末财务报表显示,公司净资产为3000万元,负债(不含客户权益)为1000万元。在计算期末净资本时,假定公司的资产调整值为500万元,负债调整为300万元,客户因可用资金为负(尚未穿仓)而应追加的保证金为100万元(按期货交易所规定的保证金标准计算)。该公司期末净资本为( )。

A. 2900万元
B. 2100万元
C. 2700万元
D. 2800万元

答案:D
解析:
《期货公司风险监管指标管理办法》第十条规定,净资本的计算公式为:净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项=3000-500+300=2800(万元)。


某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格(EUR/USD)为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。( )(不计手续费等费用)

A.升值1.56,损失1.565
B.贬值1.56,获利1.745
C.升值1.75,损失1.565
D.贬值1.75,获利1.745

答案:B
解析:
该投资者持有的欧元贬值为:(1.3010-1.2698)50=1.56(万美元);在期货市场上获得:(1.3028-1.2679)50=1.745(万美元)。


看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。( )

答案:对
解析:
到期时股票的价格在看涨期权的执行价格以下,投资组合的价值恒为K。看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。


对我国居民消费价格指数表述正确的是(  )。

A.我国现行居民消费价格指数每十年调整一次,最近一次调整后的权重加大了居住类的权重同时减少了食品权重
B.我国居民消费价格指数构成的八大类别中,食品比重最大,居住类比重其次,但不直接包括商品房销售价格
C.利用居民消费价格指数可以观察和分析消费品的批发价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度
D.居民消费价格指数是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果

答案:B,D
解析:
在我国,消费者价格指数即居民消费价格指数,反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势及程度的相对数,是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。利用居民消费价格指数,可以观察和分析消费品价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。在我国居民消费价格指数构成的八大类别中,食品比重最大,居住类比重其次,但不直接包括商品房销售价格。A项,在确定各类别指数的权数上,我国现行的消费者价格指数编制方法主要是根据全国12万户城乡居民家庭各类商品和服务项目的消费支出比重确定的,每5年调整一次。


2021期货从业资格考试历年真题精选9篇 第6篇


人民法院审理无效的期货交易合同纠纷案件时,确定民事责任的主要原则是当事人是否( )。

A.有损失
B.违法
C.有过错
D.提起诉讼

答案:C
解析:
《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三条,人民法院审理期货侵权纠纷和无效的期货交易合同纠纷案件,应当根据各方当事人是否有过错,以及过错的性质、大小,过错和损失之间的因果关系,确定过错方承担的民事责任。故本题答案为C。


期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列哪些风险管理制度?( )

A.当日无负债结算制度
B.风险准备金制度
C.保证金制度
D.持仓限额和大户持仓报告制度

答案:A,B,C,D
解析:
《期货交易管理条例》第十一条第一款规定,期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列风险管理制度:(一)保证金制度;(二)当日无负债结算制度;(三)涨跌停板制度;(四)持仓限额和大户持仓报告制度;(五)风险准备金制度;(六)国务院期货监督管理机构规定的其他风险管理制度。


存款准备金制度的初始作用是保证存款的( ),之后才逐渐演变成为货币政策工具。

A.借贷
B.清算
C.支付
D.安全

答案:B,C
解析:
存款准备金制度的初始作用是保证存款的支付和清算,之后才逐渐演变成为货币政策工具,中央银行通过调整存款准备金率,影响金融机构的信贷资金供应能穆,从而问接调控货币供应量。


期货公司无需指定专人负责风险监管报表的编制和报送工作。( )

答案:错
解析:
《期货公司风险监管指标管理办法》第二十三条,期货公司应当指定专人负责风险监管报表的编制和报送工作。故本题答案为B。


现实中套期保值操作的效果更可能是( )。

A.两个市场均赢利
B.两个市场均亏损
C.两个市场盈亏在一定程度上相抵
D.两个市场盈亏完全相抵

答案:C
解析:
事实上,盈亏完全冲抵呈一种理想化的情形,现实中套期保值操作的效果更可能是不完全套期保值,即两个市场盈亏只是在一定程度上相抵,而非刚好完全相抵。


看跌期权多头具有在规定时间内()。

A.买入标的资产的潜在义务
B.卖出标的资产的权利
C.卖出标的资产的潜在义务
D.买入标的资产的权利

答案:B
解析:
跌期权的买方即看跌期权多头享有选择出售标的资产的权利,所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。


期货交易所、非期货公司结算会员违反规定接纳会员的,责令改正,给予警告,没收违法所得。( )

正确答案:√


2021期货从业资格考试历年真题精选9篇 第7篇


( )的内容和格式由中国期货业协会制定。

A.《期货交易效益说明书》
B.《期货经纪合同》
C.《期货交易风险说明书》
D.《(期货经纪合同)指引》

答案:C,D
解析:
《期货公司管理办法》第五十二条规定,《(期货经纪合同)指引》《期货交易风险说明书》的内容和格式由中国期货业协会制定。


下列关于绘制K线图规则的说法中,正确的有()。

A.K线最上方的一条细线称为上影线
B.K线下面的一条细线为下影线
C.当日收盘价低于开盘价,K线中部的实体一般用红色表示
D.当日收盘价高于开盘价,K线中部的实体一般用绿色表示

答案:A,B
解析:
当日收盘价高于开盘价,形成的K线为阳线,中部的实体一般用空白或红色表示。当收盘价低于开盘价,形成的K线为阴线,中部的实体一般用绿色或黑色表示。


客户在期货交易中违约造成保证金不足的,期货公司应当以( )垫付,不得占用其他客户的保证金。 A.风险准备金和自有资金 B.其他客户资金和自有资金 C.自有资金 D.注册资金

正确答案:A
根据《期货公司管理办法》第七十六条规定,客户在期货交易中违约造成保证金不足的,期货公司应当以风险准备金和自有资金垫付,不得占用其他客户的保证金。 


谭某是某期货公司总经理李某的亲戚,期货公司在谭某不符合规定条件下接受其委托。那么该期货公司应责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得( )的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

A.1倍以上3倍以下
B.3倍以上5倍以下
C.1倍以上8倍以下
D.1倍以上5倍以下

答案:A
解析:
《期货交易管理条例》第六十七条。考察期货公司的法律责任。


期货从业人员违反本办法规定的.相关监管部门可以采取的监管措施有( )。

A.责令改正
B.监管谈话
C.出具警示函
D.拘留

答案:A,B,C
解析:
《期货从业人员管理办法》第二十九条,期货从业人员违反本办法规定的,中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。故本题答案为ABC。D项拘留属于违法层面。没有达到如此严重程度。


期货公司办理以下事项时,应当经国务院期货监督管理机构批准的是( )。

A.终止境外期货类经营机构
B.终止境内分支机构
C.变更住所
D.变更法定代表人

答案:A
解析:
第十九条期货公司办理下列事项,应当经国务院期货监督管理机构批准:(一)合并、分立、停业、解散或者破产;(二)变更业务范围;(三)变更注册资本且调整股权结构;(四)新增持有5%以上股权的股东或者控股股东发生变化;(五)设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构;(六)国务院期货监督管理机构规定的其他事项。前款第三项、第六项所列事项,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定;前款所列其他事项,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内作出批准或者不批准的决定。


以下关于FCM说法正确的是( )。

A.不能接受客户的资金

B.可以不维持最低净资本要求

C.管理期货头寸的保证金

D.不能独立开发客户

正确答案:C
期货佣金商(FCM)和我国期货公司类似,是美国主要的期货中介机构。期货佣金商负责执行商品交易顾问发出的交易命令,管理期货头寸的保证金。(P55)


2021期货从业资格考试历年真题精选9篇 第8篇


在现货贸易合同中,通常把成交价格约定为(  )的远期价格的交易称为“长单”。

A.1年或1年以后
B.6个月或6个月以后
C.3个月或3个月以后
D.1个月或1个月以后

答案:C
解析:
在现货贸易合同中,通常把成交价格约定为3个月或3个月以后的远期价格的交易称为“长单”,而把在签订合同时以现货价格作为成交价格的交易称为“短单”。


期货公司( )的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处1万元以上5万元以下的罚款;情节严重的,暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。

A.伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的
B.伪造、变造、出租、出借、买卖期货业务许可证或者经营许可证的
C.任用不具备资格的期货从业人员的
D.进行混码交易的

答案:A,B,C,D
解析:
根据《期货交易管理条例》第六十七条的规定,选项A、B、C、D都符合题干要求。本题是对期货公司法律责任的考查,考生要予以掌握。


《期货公司监督管理办法》规定,客户既未对交易结算报告的内容确认,也未在期货经纪合同约定的时间内提出异议的,( )。

A.客户不得开新仓
B.视为客户对交易结算报告内容有异议
C.期货公司应催促客户尽快确认
D.视为客户对交易结算报告内容的确认

答案:D
解析:
《期货公司监督管理办法》第五十七条规定,期货公司应当在每日结算后为客户提供交易结算报告,并提示客户可以通过期货保证金安全存管监控机构进行查询。客户应当按照期货经纪合同约定方式对交易结算报告内容进行确认。客户对交易结算报告有异议的,应当在期货经纪合同约定的时间内以书面方式提出,期货公司应当在约定时间内进行核实。客户未在约定时间内提出异议的,视为对交易结算报告内容的确认。


下列对点价交易的说法,正确的有()。

A.将点价交易和套期保值交易结合在一起进行操作,形成基差交易
B.买卖期货合约的价格通过现货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定
C.点价交易以某月份的期货价格为计价基础
D.点价交易在期货交易所进行

答案:A,C
解析:
B项,点价交易,是指以某月份的期货价格为计价基础,以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式;D项,点价交易从本质上看是一种为现货贸易定价的方式,交易双方并不需要参与期货交易,所以点价交易不在期货交易所进行。


期货公司的董事长和总经理可以由一人兼任。( )

正确答案:×


期货公司从事金融期货结算业务,应当经( )批准。取得金融期货结算业务资格。

A.国务院

B.期货交易所

C.期货业协会

D.中国证券监督管理委员会

正确答案:D

《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三条规定,期货公司从事金融期货结算业务,应当经中国证券监督管理委员会批准,取得金融期货结算业务资格。


期货公司使用的客户承诺书、风险揭示书、资产管理合同文本应当包括中期协制定的合同必备条款,并及时报住所地中国证监会派出机构备案。( )

答案:对
解析:
《期货公司资产管理业务试点办法》第十八条,期货公司使用的客户承诺书、风险揭示书、资产管理合同文本应当包括中期协制定的合同必备条款,并及时报住所地中国证监会派出机构备案。


2021期货从业资格考试历年真题精选9篇 第9篇


在期货交易所进行期货交易的,可以是期货交易所会员,也可以是非会员( )。

答案:错
解析:
第二十四条在期货交易所进行期货交易的,应当是期货交易所会员。


目前,外汇市场上汇率的标价多采用( )。

A.直接标价法
B.间接标价法
C.美元标价法
D.欧洲美元标价法

答案:C
解析:
目前,外汇市场上汇率的标价多采用美元标价法。


天然橡胶期货交易主要集中在( )。

A.亚洲

B.中东

C.拉美

D.欧洲

正确答案:A
天然橡胶期货交易主要集中在亚洲地区,中国、日本、马来西亚、新加坡等地都有天然橡胶期货交易。


下列关于蝶式套利原理和主要特征的描述中,正确的有( )。

A.实质上是同种商品跨交割月份的套利活动
B.由两个方向相反的跨期套利组成
C.蝶式套利必须同时下达买空/卖空/买空或卖空/买空/卖空的指令
D.风险和利润都很大
E

答案:A,B,C
解析:
蝶式套利与普通的跨期套利相比,风险和利润都比较小。


关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是(  )。

A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲
B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

答案:A,B,D
解析:
C项,利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较差,主要原因是信用债的价值由利率和信用利差构成,而信用利差和国债收益率的相关性较低。信用利差是信用债券的重要收益来源,由于这部分风险和利率风险表现不一定一致,因此,使用国债期货不能解决信用债中的信用风险部分,造成套期保值效果比较差。


期货市场能够为政府制定宏观政策提供参考。( )

答案:对
解析:
期货市场在宏观经济中的作用之一是为政府制定宏观经济政策提供参考依据。


( )是市场经济发展到一定历史阶段的产物,是市场体系中的高级形式。

A.现货市场
B.批发市场
C.期货市场
D.零售市场

答案:C
解析:
期货市场是市场经济发展到一定历史阶段的产物,是市场体系中的高级形式。