期货从业资格考试题目下载9辑

发布时间:2021-10-04
期货从业资格考试题目下载9辑

期货从业资格考试题目下载9辑 第1辑


2016年1月22日,某期货公司董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。对于王某被捕一事的处理,下列说法正确的是( )。

A.期货公司应当立即书面通知全体股东
B.期货公司应当立即向监管机构报告
C.期货公司仅须向监管机构报告,无须通知股东
D.期货公司仅须通知股东,无须向监管机构报告

答案:A,B
解析:
《期货公司监督管理办法》第三十八条规定,期货公司或者其董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施时,应当立即书面通知全体股东或进行公告,并向住所地中国证监会派出机构报告。


在期货行情中,“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与()之差。

A.当日交易开盘价
B.上一交易日收盘价
C.前一成交价
D.上一交易日结算价

答案:D
解析:
涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。


会员制期货交易所理事会会议应至少每( )召开一次。

A.两个月
B.三个月
C.半年
D.一年

答案:C
解析:
根据《期货交易所管理办法》第29条的规定,理事会会议至少每半年召开一次。


期货投资分析报告中的综合分析包括( )。

A.上下游产业链分析

B.新公布数据分析

C.突发事件的分析

D.统计计量模型分析

正确答案:AD
综合分析包括行业品种分析,上下游产业链分析,数据采集及核心数据库的动态更新,统计计量模型分析及其校验等。BC两项属于当期要点关注及专项分析的内容。


在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了(  )选择权的价值。

A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头

答案:A
解析:
由于最便宜可交割券可能会变化,同时受到流动性的影响,使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割,在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。


在我国,依法对期货从业人员实行自律管理,负责从业资格的认定、管理及撤销的机构是( )。

A.中国期货业协会

B.中国证监会

C.期货交易所

D.商务部

正确答案:A


上市公司的( )以明显不公平的条件,提供资金、商品、服务,致使上市公司 利益遭受特别重大损失的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。 A.人事部门负责人 B.监事 C.董事 D.高级管理人员

正确答案:BCD
  《中华人民共和国刑法修正案(摘选)》第一百六十九条之一规  定,上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务,利用职务便利,  操纵上市公司从事下列行为之一,致使上市公司利益遭受重大损失的,处3年以下有   期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;致使上市公司利益遭受特别重大损失的,处3  年以上7年以下有期徒刑,并处罚金:①无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、  服务或者其他资产的;②以明显不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者  其他资产的;③向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其  他资产的;④为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保,或者无正当理由为其  他单位或者个人提供担保的;⑤无正当理由放弃债权、承担债务的;⑥采用其他方  式损害上市公司利益的。 
上市公司的控股股东或者实际控制人,指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施  前款行为的,依照前款的规定处罚, 
犯前款罪的上市公司的控股股东或者实际控制人是单位的,对单位判处罚金,并对其  直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 


期货从业资格考试题目下载9辑 第2辑


期货投机与套期保值的区别在于( )。

A.期货投机交易在期货市场上进行买空卖空从而获得价差收益,而套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作
B.期货投机交易以赚取价差收益为目的,套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险
C.期货投机是在场外进行交易,而套期保值则是在场内交易
D.期货投机者在交易中通常是为博取价差收益而承担相应风险,而套期保值者是通过期货市场转移现货价格风险

答案:A,B,D
解析:
选项C,两者均是在交易所内交易。


经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类,由低至高分别为( )。

A.A1(含风险承受能力最低类别)、A2、A3、A4、A5
B.B1(含风险承受能力最低类别)、B2、B3、B4、B5
C.C1(含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5
D.D1(含风险承受能力最低类别)、D2、D3、D4、D5

答案:C
解析:
《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第十条规定,经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类,由低至高分别为C1(含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5类。


我国商品期货交易所对会员进行结算时,将保证金分为( )。

A.结算准备金
B.结算担保金
C.交易保证金
D.结算保证金

答案:A,C
解析:
在我国,会员(客户)的保证金可以分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是交易所会员(客户)为了交易结算,在交易所(期货公司)专用结算账户预先准备的资金,是未被合约占用的保证金;交易保证金是会员(客户)在交易所(期货公司)专用结算账户中确保合约履行的资金,是己被合约占用的保证金。


资产管理委托终止的,期货公司应当按照合同约定办理下列手续( )。

A.及时结清相关费用
B.将剩余委托资产返还给客户
C.及时撤销期货资产管理账户
D.及时撤销非期货类投资账户

答案:A,B,C,D
解析:
《期货公司资产管理业务试点办法》第二十六条,期货公司应当与客户在资产管理合同中明确约定资产管理委托终止的具体事由、后续事宜处理、责任承担等相关事项。资产管理委托终止的,期货公司应当按照合同约定办理下列手续:(1)及时结清相关费用,将剩余委托资产返还给客户;(2)及时撤销期货资产管理账户;(3)及时撤销非期货类投资账户。故本题答案为ABCD。


时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。( )?

答案:对
解析:
根据某个变量的过去值来预测未来值,需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括:①平稳性时间序列;②非平稳性时间序列。


()负责向通过期货从业资格考试的人员颁发期货从业资格考试合格证明。

A.中国期货业协会
B.中国证监会
C.中国期货交易所
D.期货从业人员所在的期货公司

答案:A
解析:
根据《期货从业人员管理办法》第8条的规定,通过从业资格考试的,取得协会颁发的从业资格考试合格证明。据此可知,期货业协会负责颁发期货从业资格考试合格证明。


当固定票息债券的收益率下降时,债券价格将( )。

A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 先上升,后下降

答案:A
解析:
收益率下降,债券价格将上升。故此题选A。


期货从业资格考试题目下载9辑 第3辑


政治因素、经济因素和社会因素等变化的风险属于( )。

A.可控风险

B.不可控风险

C.代理风险

D.交易风险

正确答案:B
不可控风险是指风险的产生与形成不能由风险承担者所控制的风险。具体包括两类:宏观环境变化的风险和政策性风险。宏观环境变化的风险具体可分为不可抗力的自然因素变动的风险,以及由于政治因素、经济因素和社会因素等变化的风险。


目前最主要、最典型的金融期货交易品种有( )。

A.贵金属期货

B.外汇期货

C.利率期货

D.股票价格指数期货

正确答案:BCD
BCD【解析】贵金属期货属于商品期货。


会员大会是会员制期货交易所的权力机构。( )

答案:对
解析:
会员大会是会员制期货交易所的权力机构,由全体会员组成。


期货投资者保障基金总额达到( )亿元人民币,经有关部门批准,期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金。

A:2
B:4
C:6
D:8

答案:D
解析:
《期货投资者保障基金管理暂行办法》第十一条有下列情形之一的,经中国证监会、财政部批准,期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金:(一)保障基金总额达到8亿元人民币;(二)期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力。


期货公司对期货从业人员发出违法指令的,期货从业人员应当按照以下程序处理( )。

A. 先执行并向中国证监会报告
B. 先执行并向期货公司董事会报告
C. 抵制并立即向期货公司高级管理人员或董事会报告
D. 抵制并立即向中国证监会报告

答案:C
解析:
《期货从业人员管理办法》第十九条规定,机构或者其管理人员对期货从业人员发出违法违规指令的,期货从业人员应当予以抵制,并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告。机构应当及时采取措施妥善处理。机构未妥善处理的,期货从业人员应当及时向中国证监会或者协会报告。中国证监会和协会应当对期货从业人员的报
告行为保密。机构的管理人员及其他相关人员不得对期货从业人员的上述报告行为打击报复。


某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权(合约单位为100股)。当标的股票价格为103美元/股,期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为( )美元(不考虑交易费用)。

A. 1
B. -1
C. 100
D. -100

答案:C
解析:
该交易者以2美元/股卖出期权,以1美元/股买入期权平仓.则平仓损益=权利金卖出价-权利金买入价=(2-1)1100=100(美元)。


期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分支机构因超出经营范围开展经营活动而产生的民事责任的案件中,在确定客户的民事责任时,应当遵循( )原则。

A.过错责任

B.无过错责任

C.过错推定

D.严格责任

正确答案:A

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十二条规定,期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任,该分支机构不能承担的,由期货公司承担。客户有过错的,应当承担相应的民事责任。


期货从业资格考试题目下载9辑 第4辑


下列关于期权多头适用场景和目的的说法,正确的是( )。

A.标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
B.为限制卖出标的资产风险,可考虑买进看涨期权
C.如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应,可考虑期权多头策略
D.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险,可考虑买进看跌期权

答案:B,C,D
解析:
A项,标的资产价格波动率正在扩大对期权多头有利,因为一旦标的资产价格上涨,交易者可以在市场上以更高的价格卖出期权获利,即使标的资产价格下跌,买方的最大损失也只是支付的权利金。


商品期货合约不需要具备的条件是( )。

A.供应量较大,不易为少数人控制和垄断
B.规格或质量易于量化和评级
C.价格波动幅度大且频繁
D.具有一定规模的远期市场

答案:D
解析:
期货合约标的的选择,一般需要考虑以下条件:(一)规格或质量易于量化和评级;(二)价格波动幅度大且频繁;(三)供应量较大,不易为少数人控制和垄断。


期货投资基金的运营成本很高,所以其总成本率(或盈亏平衡点)也大大高于共同基金。( )

正确答案:×
从表面看来,期货投资基金的投资成本很高,但是实际上期货投资基金的总成本率(或盈亏平衡点)并不比共同基金高。


中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。( )

答案:错
解析:
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五条规定,中国证监会依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。中国证监会派出机构依照本办法和中国证监会的授权对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理。


价差交易包括( )。

A.跨市套利
B.跨商品套利
C.跨期套利
D.期现套利

答案:A,B,C
解析:
期货价差套利可分为跨期套利,跨市场套利和跨品种套利


期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务,不得( )。

A.对价格涨跌或者市场走势做出确定性的判断
B.向客户承诺获利
C.以个人名义收取服务报酬
D.利用期货投资活动传播虚假、误导性信息

答案:A,B,C,D
解析:
期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务,不得向客户做获利保证,不得以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务,不得对价格涨跌或者市场走势作出确定性的判断,不得利用向客户提供投资建议谋取不正当利益,不得利用期货投资咨询活动传播虚假、误导性信息,不得以个人名义收取服务报酬,不得从事法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


下列哪些机构应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关材料?( )

A.期货公司
B.期货保证金安全存管监控机构
C.期货交易所
D.从事期货投资咨询业务的机构

答案:A,B,C
解析:
《期货交易管理条例》第四十九条规定,期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、期货保证金安全存管监控机构,应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料。


期货从业资格考试题目下载9辑 第5辑


经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准,期货交易所须采取公司制的组织形式。( )

正确答案:×
《期货交易所管理办法》第四条规定,经中国证券监督管理委员会 
(以下简称中国证监会)批准,期货交易所可以采取会员制或者公司制的组织形式。 


公开喊价方式分为连续竞价制和一节一价制,其中连续竞价制主要在美国流行,而一节一价制主要盛行于欧洲。

答案:错
解析:
连续竞价制在欧美期货市场较为流行。一节一价制曾经在日本较为普遍。


( )是将10%的资金放空股指期货,将90%的资金持有现货头寸。形成零头寸。

A. 避险策略
B. 权益证券市场中立策略
C. 期货现货互转套利策略
D. 期货加固定收益债券增值策略

答案:A
解析:
避险策略是指以90%的资金持有现货头寸,当期货出现一定程度的价差时,将另外10%的资金作为避险,放空股指期货,形成零头寸达到避险的效果。


期货公司开展期货投资咨询业务,()了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况。

A.应当事后
B.应当事中
C.无须
D.应当事前

答案:D
解析:
根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第14条的规定,期货公司应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况,认真评估客户的风险偏好、风险承受能力和服务需求,并以书面和电子形式保存客户相关信息。


期货公司应当按照中国证监会的规定对营业部实行( )和会计核算,建立规范、完善的营业部岗位责任制度和业务操作规程。

A.统一结算

B.统一风险管理

C.统一资金调拨

D.统一财务管理

正确答案:ABCD
《期货公司管理办法》第四十七条规定,期货公司应当按照中国证监会的规定对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算,建立规范、完善的营业部岗位责任制度和业务操作规程。


下列人员中可以成为本期货公司资产管理业务客户的是( )。

A.公司副总经理的配偶陈某
B.公司董事张某
C.公司股东刘某
D.公司董事长的母亲钱某

答案:C,D
解析:


会员制期货交易所交易规则中必须载明会员的权利和义务。( )

正确答案:×
 会员的权利和义务属于会员制期货交易所章程的内容,而非交易规则的内容。


期货从业资格考试题目下载9辑 第6辑


根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》,当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时,应当()。

A.及时向所在期货经营机构报告,并注意防范投资者的信用风险
B.报告期货交易所
C.报告中国证监会派出机构
D.报告中国期货业协会

答案:A
解析:
根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》第31条第2项的规定,从业人员不能片面地强调业务的发展而忽视投资者信誉,更不能从个人利益出发与投资者恶意串通。发现投资者有不诚信、违法违规的行为时,应当及时向所在机构报告,并注意防范投资者的信用风险。


高成交量的旗形形态市况可能出现整理形态,而不是逆转。( )

正确答案:B
在形态形成中,若价格形态形成旗形而其成交量为不规则或并非渐次减少的情况时,下一步将是很快的反转,而不是整理,即一段上涨行情后出现的旗形往下突破而一段下跌行情后出现的旗形则是向上突破。换言之,高成交量的旗形形态市况可能出现逆转,而不是整理形态。


期货公司变更住所,应当向拟迁入地( )提交申请书等材料。

A: 期货交易所
B: 中国保监会
C: 中国证监会派出机构
D: 中国人民银行

答案:C
解析:
根据《期货公司监督管理办法》第二十二条的规定,期货公司变更住所,应当向拟迁入地中国证监会派出机构提交申请书等材料。


可以指定交割仓库的是( )

A.国务院期货监督管理机构
B.国务院期货监督管理派出机构
C.期货业协会
D.期货交易所

答案:D
解析:
《期货交易管理条例》第三十五条期货交易的交割,由期货交易所统一组织进行。交割仓库由期货交易所指定。


甲公司走私汽车获利人民币4000万元后,欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港,并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后,仍同意为该资金转账提供账户,并在收取“手续费”400万元后,将该资金折换成438万美元,以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交
易所的行为构成( )。

A. 走私罪(共犯)
B. 洗钱罪
C. 逃汇罪
D. 单位受贿罪

答案:B
解析:
本题中,乙期货交易所只是在甲公司走私后才帮助其转移资金,因此不构成走私罪(共犯)。根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条的规定,本案例中乙期货交易所的行为属于洗钱罪中协助将资金汇往境外的行为。


仓单质押业务中,不同品种的仓单具有不同的质押率,通常价值波动越大的仓单质押率越高。

答案:错
解析:
通常价值越稳定的仓单质押率越高。


在大宗商品的基差交易中,基差买方所面临的风险主要是敞口风险,一般情况下不会在签订合同时到期货市场做套期保值。( )

答案:对
解析:
对基差买方来说,基差交易中所面临的风险主要是敞口风险。由于点价方基于自身对商品未来一段时间的价格走势预测所具有的信心,愿意承担一定的风险换取点价的权利,所以一般情况下是不会在签订合同时就到期货市场做套期保值的,否则拥有点价权利的意义不大。


期货从业资格考试题目下载9辑 第7辑


如企业远期有采购计划,但预期资金紧张,可以采取的措施是( )。?

A.通过期权市场进行买入交易,建立虚拟库存
B.通过期货市场进行买入交易,建立虚拟库存
C.通过期权市场进行卖出交易,建立虚拟库存
D.通过期货市场进行卖出交易,建立虚拟库存

答案:B
解析:
如企业远期有采购计划,但预期资金紧张,可通过期货市场进行买入交易,建立虚拟库存,以较少的保证金提前订货,同时锁定采购成本,为企业筹措资金赢得时间,以缓解企业资金紧张局面。


关于期权交易,表述正确的是( )。

A:交易发生后,买方可以行使权利,也可以放弃权利
B:交易发生后,卖方可以行使权利,也可以放弃权利
C:买卖双方均需支付权利金
D:买卖双方均需缴纳保证金

答案:A
解析:
第2期权交易是针对某种具体权利,即买权或卖权的买卖。买方有权执行期权,也可放弃行权,因此期权也称为选择权。期权交易对买卖双方保证金缴纳要求不同,由于买方的最大风险仅限于已经支付的期权费,所以无须缴纳保证金;而卖方可能损失巨大,所以必须缴纳保证金作为履约担保。


申请设立期货公司,股东应当具有中国法人资格,持有5%以上股权的股东实收资本和净资产均不低于人民币3000万元。( )

正确答案:√
根据《期货公司管理办法》第七条规定,该说法正确。 


证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的,应当按照本规定的要求对照核实客户真实身份,核对客户期货结算账户户名与其有效身份证明文件中姓名或者名称一致,采集并留存客户影像资料,并随同其他开户资料一并提交( )审核开户和存档。

A.证券公司
B.期货交易所
C.期货结算机构
D.期货公司

答案:D
解析:
《期货市场客户开户管理规定》第十一条规定,证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的,应当按照本规定的要求对照核实客户真实身份,核对客户期货结算账户户名与其有效身份证明文件中姓名或名称一致,采集并留存客户影像资料,并随同其他开户资料一并提交期货公司审核开户和存档。


期货交易所行使监管职权时,可以按照期货交易所章程和交易规则及其实施细则规定的权限和程序对会员进行调查取证,会员应当配合。 ( )

答案:对
解析:
《期货交易所管理办法》第六十条规定,期货交易所行使监管职权时,可以按照期货交易所章程和交易规则及其实施细则规定的权限和程序对会员进行调查取证,会员应当配合。


《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》称金融期货投资者适当性制度(以下简称投资者适当性制度),是指根据金融期货的产品特征和风险特性,区别投资者的产品( )和风险承受能力,选择适当的投资者审慎参与金融期货交易,并建立与之相适应的监管制度安排。

A. 资金规模
B. 风险偏好度
C. 认知水平
D. 投资规模

答案:C
解析:
《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》称金融期货投资者适当性制度(以下简称投资者适当性制度),是指根据金融期货的产品特征和风险特性,区别投资者的产品认知水平和风险承受能力,选择适当的投资者审慎参与金融期货交易,并建立与之相适应的监管制度安排。


( )依法对资产管理业务实施监督管理。

A.中国证监会及其派出机构
B.中金所
C.期货公司
D.证券公司

答案:A
解析:
《期货公司资产管理业务试点办法》第四条,中国证监会及其派出机构依法对资产管理业务实施监督管理。故本题答案为A。


期货从业资格考试题目下载9辑 第8辑


在期货市场上,交易者一般只需缴纳合约总值5%~15%的保证金,就能做成一笔交易。由于期货市场价格波动频繁存在着极大的不确定性,因此,对交易者也有较强的风险性。( )

正确答案:×
在期货市场上,交易者一般只需缴纳合约总值5%~10%的保证金,就能做成一笔交易。由于期货市场价格波动频繁存在着极大的不确定性,因此,对交易者也有较强的风险性。(P119)


李某由于身份证件遗失,于是持本人身份证复印件和机动车驾驶证件前往期货公司进行开户,面对这种情况,期货公司做法错误的是()。

A.期货公司应当先为李某开户
B.期货公司应当不予为其开户
C.期货公司可以允许李某持其亲属身份证原件进行开户
D.若李某所持证件信息一致,期货公司可以为其开户

答案:A,C,D
解析:
根据《期货市场客户开户管理规定》第8条的规定,客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定,并遵守以下实名制要求:①个人客户应当本人亲自办理开户手续,签署开户资料,不得委托代理人代为办理开户手续。除中国证监会另有规定外,个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证;②单位客户应当出具单位客户的授权委托书、代理人的身份证和其他开户证件。除中国证监会另有规定外,单位客户的有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照;③期货经纪合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致;④在期货经纪合同及其他开户资料中真实、完整、准确地填写客户资料信息。


天然橡胶期货交易主要集中在亚洲地区,在下列国家中,有天然橡胶期货交易的有( )。

A.中国

B.蒙古

C.马来西亚

D.新加坡

正确答案:ACD

蒙古没有天然橡胶的期货交易,除题中ACD三项外,日本也有天然橡胶的期货交易。


期货交易的参与者众多,除会员外,还有其所代表的( )。

A.商品生产者

B.商品销售者

C.进出口商

D.市场投机者

正确答案:ABCD
ABCD【解析】期货交易的参与者众多,除了会员以外,还有其所代表的众多的商品生产者、销售者、 加工者、进出口商以及投机者等。


2016年,某期货交易所的手续费收入为5000万元人民币,根据《期货交易所管理办法》的规定,该期货交易所应提取的风险准备金为( )万元。

A.500
B.1000
C.2000
D.2500

答案:B
解析:
《期货交易所管理办法》第七十八条规定,期货交易所应当按照手续费收人的20%的比例提取风险准备金。因此,该期货交易所应提取的风险准备金为1000万元。


其他条件不变,如果一个国家出现巨额贸易逆差,将促使该国货币升值。( )

正确答案:×

其他条件不变,如果一个国家出现巨额贸易顺差,将促使该国货币升值。


波浪理论的基础是( )

A: 周期
B: 价格
C: 成交量
D: 趋势

答案:A
解析:
艾略特的波浪理论以周期为基础,并把大的运动周期分成时间长短不同的各种周期,每个周期无论时间长短,都是以一种模式进行,即都由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成。因此,被浪理论认为市场的发展遵循着5浪上升,3浪下降的基本形态,形成包含8浪的完整周期。


期货从业资格考试题目下载9辑 第9辑


下列关于期权合约最后交易日的说法,正确的是( )。

A.在期货期权交易中,最后交易日的规定分两种情况

B.标准期权合约的最后交易日规定为:期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五

C.系列期权合约的最后交易日规定为:期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五

D.从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出,其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月

正确答案:ABCD


期货公司计算净资本时,应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提资产减值准备。( )

正确答案:√


( )年内累计3次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话的期货公司董事、监事和高级管理人员,中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。

A.1
B.3
C.5
D.10

答案:A
解析:
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十四条,期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的.中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选:(一)向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项.造成严重后果;(二)拒绝配合中国证监会依法履行监管职责,造成严重后果;(三)擅离职守,造成严重后果;(四)1年内累计3次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话:(五)累计3次被行业自律组织纪律处分;(六)对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任:(七)中国证监会认定的其他情形。本题为(四),故本题答案为A。


当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时,需要进行情景分析。

答案:错
解析:
在金融机构卖出期权之后,其所面临的风险在某些极端倩况下会使得金融机构难以找到令人满意的解决方案。这种风险需要提前进行压力测试,以便做到事前有所准备。


同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划及公开募集证券投资基金合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的( )。

A.10%
B.20%
C.30%
D.50%

答案:C
解析:
同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划及公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划、公募基金,以及中国证监会认定的其他投资组合可不受前述比例限制。


交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约,买人被低估商品合约进行套利,等有利时机出现后分别平仓,从中获利。( )

答案:对
解析:
交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约,买入被低估商品合约进行套利,等有利时机出现后分别平仓,从中获利。


对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。(  )

答案:错
解析:
对于看跌期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于-1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0.5;虚值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于0。